Triple Exponential Average Triple Exponential Average (TRIX) wurde von Jack Hutson als Oszillator der überbewerteten Marktbedingungen entwickelt. Es kann auch als Momentum-Indikator verwendet werden. Die dreifache Glättung dient zum Entfernen der zyklischen Komponenten bei Preisbewegungen mit einer Periode, die geringer ist als die von TRIX. Die Zone wird als Indikator für überkauften oder überverkauften Zustand (positiv bzw. negativ) verwendet. Das Signal, das zu kaufen ist, überquert die Nulllinie von unten, oder das Bulls39quot Divergenz das Signal zu verkaufen, ist der Indikator39s, der die Nulllinie von oben kreuzt, oder die Quotebars39quot Divergenz mit den Preisen. Das Kennzeichen des Indikators ist die perfekte Filtrierung von Preisgeräuschen und Abwesenheit von Verzögerungen, die für die meisten gleitenden Durchschnitte typisch sind. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnung Zuerst wird der exponentielle Moving Average eines Preises berechnet: EMA1 (i) EMA (Preis, N, i) Preis (i) aktueller Preis N EMA Zeitraum EMA1 (i) aktueller Wert des Exponential Moving Average. Dann wird die zweite Glättung des erhaltenen Mittelwertes durchgeführt - doppelte exponentielle Glättung: EMA2 (i) EMA (EMA1, N, i). Der doppelte Exponential Moving Average wird wieder exponentiell geglättet - wir bekommen den Triple Exponential Moving Average: EMA3 (i) EMA (EMA2, N, i) Nun wird der Indikator selbst berechnet: TRIX (i) (EMA3 (i) - EMA3 (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und in der "Technical Analysis of Stocks amp Commoditiesquot "-Magazin veröffentlicht. Das Prinzip seiner Berechnung ähnelt DEMA (Double Exponential Moving Average). Der Name quotTriple Exponential Moving Averagequot entspricht nicht sehr korrekt seinem Algorithmus. Dies ist eine einzigartige Mischung aus dem einzelnen, doppelten und dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der die kleinere Verzögerung als jede von ihnen separat bereitstellt. TEMA kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Es kann zum Glätten von Preisdaten verwendet werden, als auch zum Glätten anderer Indikatoren. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnen Die erste DEMA wird berechnet, dann wird der Fehler der Preisabweichung von DEMA berechnet: err (i) Preis (i) DEMA (Preis, N, ii) err (i) aktueller DEMA-Fehler Preis (i) aktueller Preis DEMA (Preis, N, i) aktuellen DEMA-Wert aus der Preisreihe mit N Periode. Dann addieren Sie den Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlers und erhalten Sie TEMA: TEMA (i) DEMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) aktueller Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlerfehlers EMA2 (Preis, N, i) aktueller Wert der doppelseitigen Preisglättung EMA3 (Price, N , I) aktueller Wert der dreifach sequentiellen Preisglättung.
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